Решение 35 задач по дисциплине "Международные валютно-кредитные отношения"
клиента открыт счет в долларах США, куда он хочет внести 2 500 NOK. Какая сумма будет зачислена на счет клиента, если USD/NOK – 1,5018/1,5025?
1 USD – 1,5025 NOK
2 500 NOK – 2 500 USD
2 500 NOK – 2500 USD
2500 NOK – 1663,89USD
Ответ. На счет клиента будет зачислено 1663,89 USD.
Физическое лицо имеет на своем счете 500 SGDи хочет снять со счета 1 000 JPY. Чему равен остаток на счете у клиента, и в какой валюте? USD/SGD – 5,8086/5,8115; USD/JPY – 122,3200/122,3700.
1 USD– 122,3200JPY;
5,8115SGD = 122,3200 JPY;
1 JPY = 0,0475 SGD;
1000 JPY = 47,51 SGD.
Со счета физического лица спишут за 1000 JPY снимут 47,51 SGD, отсюда остаток на счете составит:
500 – 47,51 = 452,49.
Ответ. Остаток на счете у клиента равен 452,49 SGD.
Японская фирма продает партию радиотоваров французской фирме и получает оплату в евро. Определить курс, установленный японским банком для отечественной (японской) фирмы при переводе евро в иены. При совершении сделки валюты котировались по курсу: USD/JPY – 106,15 / 106,28; EUR/USD – 1,2133 / 1,2134.
Банк покупает евро (продает доллары США) и продает йены (покупает доллары США).
Следовательно, перекрестный курс покупки EUR/ JPY равен:
EUR/ JPY – 106,15 * 1,2133
Перекрестный курс продажи EUR/ JPY равен:
EUR/ JPY – 106,28 * 1,12134
Ответ. Японский банк установит для отечественной (японской) фирмы, продавшей партию радиотоваров французской фирме и получившей оплату в евро, для евро в йены кросс-курс равен EUR/ JPY – 128,79/128,96.
Российский бизнесмен после окончания деловой поездки в Англию решил возвратиться через Германию, для чего пришел в банк, чтобы поменять оставшуюся английскую валюту (400 фунтов) на евро.в этот день курсы валют были следующие:EUR/USD – 1,7785/1,7805; GBP/USD – 1,5875/1,5885.
Банки торгуют по наиболее выгодному для себя курсу. Поэтому банк произведет обмен английских фунтов на немецкие марки по схеме:
т.е. купит у клиента фунты по курсу 1,5875 и продаст евро по цене 1,7805.
Чтобы подсчитать перекрестный кросс-курс GBP/EUR, необходимо разделить курс фунта на курс евро, так как доллар США является валютой обеих валют:
400 GBP = 400 * EUR;
400 GBP = 356,64EUR.
Ответ. Российский бизнесмен получит за свои 400 фунтов 356,64 евро.
Японский инвестор, располагая свободной суммой в 1 500 тыс. йен, конвертировал ее в доллары по курсу USD/JPY– 104,68.
1 500 000 JPY → USD ?
1 USD – 104,68JPY;
1 500 000 JPY – 1 500 000 * USD;
1 500 000 JPY – 14 329,38 USD.
Ответ. Японский инвестор за 1 500 тыс. йен получит 14 329,38 долларов США.
Российская компания, реализовав свою продукцию за доллары США, намеривается через месяц (31 день) приобрести швейцарские франки для оплаты партии приборов, закупаемых в Швейцарии. В день обращения в банк доллар США по отношению к швейцарскому франку котировался по курсу USD/CHF – 1,1533/1,1550.Определить число форвардных очков, форвардный курс.
Спот-курс SUSD / CHF 1,1533 1,1550
Т = 360 дней ; t = 31 день
Исходя из данной котировки, 1,1533 – это курс, по которому банк покупает доллары США; 1,1550 – курс, по которому он их продает.
Поскольку банк купит у клиента доллары США и продаст ему швейцарские франки, то форвардные очки для швейцарского банка рассчитаем по формуле 1:
N = = 0,0006 (6 очков).
Следовательно, форвардный курс через месяц составит (формула 4).
F = 1,1533 – 0,0006 = 1,1527.
Ответ. Банк через месяц – 31 день продаст российской компании швейцарские франки за доллары США по курсу F пок 31 USD / CHF – 1,1527, дешевле на 6 форвардных очков, чем по спот-курсу F пок 31 USD / CHF – 1,1533.
Клиенту банка необходимо приобрести японские иены за доллары США через 3 месяца. Курс доллара на день сделки – USD/JPY – 105,23/105,35. Применить годовые процентные ставки на три месяца.
Спот-курс SUSD/JPY 105,23 105,35
Т = 360 дней ; t = 31 день
Произведем расчет форвардных очков (формула 3).
N = = 0,45 (4 500 очков).
Рассчитаем форвардный курс (F) через три месяца по формуле 2:
F = 105,23 + 0,45 = 105,68.
Ответ. Банк продаст клиенту валюту через три месяца по курсу USD/JPY – 105,68.
Клиент банка хочет купить через 3 месяца английские фунты стерлингов, заплатив за них американские доллары, т.е. продать доллары за «телеграф». Рассчитать форвардные очки и форвардный курс по данным табл. 13.2.
По данным таблицы 13.2 методического пособия рассчитаем трехмесячный аутрайт GBR/USD:
Ответ. Банк через три месяца продаст клиенту фунты стерлингов за доллары США по курсу GBR/ USD – 1,8428/1,8434.
По данным табл. 13.2 подсчитать одномесячный аутрайт GBR/USD.
Поскольку фунт стерлингов является основой квоты, а форвардные очки уменьшаются слева направо, следовательно, фунт стерлингов идет со скидкой по отношению к доллару США, и форвардные очки необходимо вычесть из кассового курса, чтобы получить одномесячный аутрайт GBR/USD:
S GBR/ USD 1,8715 1,8725
N 30 GBR/ USD - 0,0112 - 0,0109
Ответ. Одномесячный аутрайт GBR/ USD составляет: F 30 GBR/ USD – 1,8603 / 1,8616. Следовательно, фунт стерлингов через месяц будет продаваться